Жизнь в Петербурге, не в пример Москве, была более весёлой, раскованной, без оглядки на старинные традиции, которые в Первопрестольной особенно чтились. О празднествах, устраиваемых Анной Иоанновной в Зимнем дворце, в народе долгое время рассказывали самые непристойные легенды. Чего стоит одна свадьба шута Педрилло, которого прилюдно женили на обыкновенной козе. На свадьбе якобы присутствовал весь двор, а честь удерживать несчастное животное, пока шут исполнял свои супружеские обязанности, отстаивали виднейшие приближённые императрицы.
Герцог Э.И. Бирон
Скабрезная циничность этой легенды была столь очевидна, что позже возникла другая легенда о том, что же произошло на самом деле в императорском дворце. Эта легенда всё произошедшее сводила к обыкновенной ловкости шута Педрилло, который будто бы решил обогатиться, используя случайно подвернувшееся обстоятельство. Как утверждают современники, Педрилло был женат на очень невзрачной женщине. Она редко появлялась в царских покоях, и за глаза её назвали «Козой». Как-то герцог Бирон, по обыкновению, решил подсмеяться над шутом императрицы. «Правда ли, что ты женат на козе?» – спросил он Педрилло. «Не только правда, – ответил находчивый шут, – но моя „коза“ беременна и скоро должна родить. Смею надеяться, что ваше высочество будете столь милостивы и не откажетесь, по русскому обычаю, навестить родильницу и подарить на зубок что-нибудь младенцу».
Бирон рассказал о встрече с Педрилло императрице. Той понравилась выходка шута. Оставалось дождаться благополучных родов. Через несколько дней Педрилло радостно сообщил Бирону, что его «коза» благополучно разрешилась от бремени и просил назначить день встречи. Вот тут-то и началось настоящее, в духе античных мистерий представление. Императрица приказала Педрилло лечь в постель с настоящей живой козой и пригласила весь двор поздравить шута с семейной радостью. Понятно, что каждый постарался принести достойный подарок, в результате чего Педрилло заметно обогатился.
Кроме дворцовых праздников, в Петербурге часто устраивались уличные забавы с сожжением потешных огней, или фейерверков, как их называли на манер просвещённой Европы. С одного из таких праздников началась череда тревожных и мрачных предзнаменований, которые не покидали мнительную императрицу до самой смерти. Якоб Штелин в своих «Записках об изящных искусствах в России» рассказывает, как однажды во время шумного и весёлого праздника Анна Иоанновна обратила внимание на свой портрет в полный рост, с короной и скипетром, в окружении горящих плошек. Императрица как-то сникла и, обращаясь к Бирону, промолвила: «Неужели им больше нечего делать, кроме как сжигать меня, как ведьму?»
И вспомнила жутковатую историю, которая произошла давно, ещё при живом Петре Великом, на каком-то балу. В разгар веселья какая-то женщина, странного вида и совершенно пьяная, сделалась пепельной и в наступившей тишине закричала: «Чую, Ангел Смерти летает над невскими болотами. Обличья он женского, которое постоянно меняет как Протей. И перед кем он предстанет, тот сразу узнает всю правду о себе». Кто-то рядом шепнул, что это княжна Ржевская, шутиха Петра. Через минуту все уже забыли об этой шутке и бросились в водоворот танцев. И только Анне было почему-то не до веселья. Она ушла к себе и долго не могла забыть пьяную сцену на ассамблее.
В год смерти Анны Иоанновны произошло ещё одно никем, кроме неё, не замеченное событие. Императрица отчетливо видела, как из Адмиралтейских ворот вышла таинственная многолюдная процессия. В руках идущие несли зажжённые факелы, отчего фасады домов озарялись ярким тревожным светом. Процессия медленным шагом проследовала к воротам Зимнего дворца и скрылась в них. Ни часовые, ни тем более редкие прохожие ничего не видели. О смерти думать не хотелось. Но что же ещё могло значить это видение? А уж совсем перед кончиной вспомнилось почему-то небо над Москвой в день её коронации. Оно было багрово-красным и выглядело довольно страшно.
Вместе с Анной Иоанновной в Петербург прибыл пресловутый герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон. Многие петербургские легенды того периода связаны со зловещей фигурой этого фаворита, оставившего мрачный след в русской истории. В одной из самых известных и популярных легенд говорится об огромном трёхчастном сооружении – здании пеньковых складов на Тучковом буяне. По легенде, здание это является дворцом герцога Курляндского. В народе его так и называют – дворец Бирона. Остается загадкой, какое отношение имеет Бирон к комплексу пеньковых складов, построенных более чем через двадцать лет после смерти Анны Иоанновны и опалы её бессменного фаворита. Скорее всего, основанием для легенды стал дворцовый облик, который придал утилитарному складскому сооружению архитектор Антонио Ринальди, да недоступность его для свободного посещения, так как расположено здание на острове посреди Невы. Всё это в сочетании со смутной памятью о страшном временщике и об известном его участии в торговых операциях с пенькой и придаёт некоторую таинственность знаменитому «Дворцу Бирона». В то же время авторитетнейший знаток петербургской архитектуры В.Я. Курбатов осторожно предположил, что популярный топоним не лишен смысла. Вполне возможно, что пеньковые склады возведены «на месте какого-нибудь из сооружений бироновского времени».
По другой легенде, дворцом Бирона следует считать дом № 22 по Миллионной улице, построенный будто бы академиком Г. Крафтом. Утверждали, правда, что дом на Миллионной принадлежал не герцогу, а его брату – Густаву.